|
|
Almost stochastic dominance
Štefánik, Adam ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Název práce: Neúplná stochastická dominance Autor: Adam Štefánik Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. KPMS, Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Tato práce se zabývá neúplnou stochastickou dominancí a její vlastnostmi. Neúplná stochastická dominance je uvolněním klasické stochastické dominance a současně odstraňuje paradoxní situace, ke kterým docházelo. Jde o případy, kdy klasická stochastic- ká dominance určí indiferentní vztah mezi dvěma portfolii, ale téměř každý investor v praxi dokáže jednoznačně určit lepší portfolio. Původní Leshno and Levy (2002) neúplná stochastická dominance se ukázala jako výpočetne nevýhodná, a tak autori Lizyayev and Ruszczy'nski (2012) navrhli alternativu. Práce seznamuje s oběma přístupy. Z praktického hlediska je nejzajímavější částí práce otazka volby eficientního portfolia vzhledem k neúpl- né stochastické dominanci pomocí úlohy lineárního programování. Práce aplikuje postup Lizyayev and Ruszczy'nski (2012) a pozměňuje kvantilový přístup Kopa and Chovanec (2008) k testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého rádu. Klíčová slova: neúplná...
|
host ::
RSS.